Подход к моделированию кривой доходности, как многомерного временного ряда
Аннотация
Дата поступления статьи: 02.04.2025В исследовании представлен подход к моделированию многомерных временных рядов с использованием параметризации, на примере кривой доходности. Оценена эффективность добавление коэффициентов параметризации в предикаты, предложены новые функции потерь, которые акцентируют внимание на моделирование формы кривой. Были применены модели прогнозирования, включая LSTM, Prophet и гибридные комбинации. Для автоматизации обработки и оценки данных была разработана система на базе Python. Метод повышает точность и интерпретируемость прогнозов, предлагая перспективный инструмент для финансового моделирования.
Ключевые слова: машинное обучение, финансовый инжиниринг, моделирование фондового рынка, рынок облигаций
1.2.2 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
.